↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.002 OP

WLD = 0.545 USDT

OP = 0.136 USDT

CSV JSON MD

WLD / OP отношение и спред

1 WLD = 4.002 OP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.528, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.73. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WLD · Держателю OP

Hedge ratio β 0.528

Z-score спреда 0.73

Перцентиль за 1.0 г 79

Корреляция 0.67

Полураспад 29.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.0022

Изменение за 1д-1.29%

Изменение за 7д-8.81%

Изменение за 30д-4.56%

Максимум периода6.43722

Минимум периода1.48914

Hedge ratio β0.528

Z-score спреда0.73

Корреляция0.67

Полураспад29 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 0.53. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.73 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 51% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько OP в одном WLD?

1 WLD стоит 4.0022 OP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/OP?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 1.48914 (22.01.2026) и 6.43722 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и OP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и OP равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/OP?

Z-score равен 0.73 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/OP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.