↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.896 NIL

WLD = 0.41 USDT

NIL = 0.142 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / NIL отношение и спред

1 WLD = 2.896 NIL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.509, корреляция ног 0.29.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.52. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WLD · Держателю NIL

Hedge ratio β 0.509

Z-score спреда -1.52

Корреляция 0.29

Полураспад 16.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.89648

Изменение за 1д-48.39%

Изменение за 7д-68.63%

Изменение за 30д-68.63%

Максимум периода16.6413

Минимум периода2.40899

Hedge ratio β0.509

Z-score спреда-1.52

Корреляция0.29

Полураспад16 дн.

по 361 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.29. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.52 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 361 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NIL в одном WLD?

1 WLD стоит 2.89648 NIL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/NIL?

За последние 361 дневным свечам отношение держалось между 2.40899 (07.05.2026) и 16.6413 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и NIL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и NIL равна 0.29 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/NIL?

Z-score равен -1.52 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/NIL для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.29, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.