↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.164 MET

WLD = 0.526 USDT

MET = 0.452 USDT

CSV JSON MD

WLD / MET отношение и спред

1 WLD = 1.164 MET. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.550, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.64. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WLD · Держателю MET

Hedge ratio β 0.550

Z-score спреда -0.64

Корреляция 0.28

Полураспад 17.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.16357

Изменение за 1д-30.69%

Изменение за 7д-30.80%

Изменение за 30д-53.53%

Максимум периода6.14189

Минимум периода1.12531

Hedge ratio β0.550

Z-score спреда-0.64

Корреляция0.28

Полураспад18 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.28. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.64 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MET в одном WLD?

1 WLD стоит 1.16357 MET по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/MET?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 1.12531 (22.04.2026) и 6.14189 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и MET?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и MET равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/MET?

Z-score равен -0.64 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/MET для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.28, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.