↔

Пробел меняет ноги пары местами.

9.433 KAIA

WLD = 0.496 USDT

KAIA = 0.053 USDT

CSV JSON MD

WLD / KAIA отношение и спред

1 WLD = 9.433 KAIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.616, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.74. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WLD · Держателю KAIA

Hedge ratio β 0.616

Z-score спреда 0.74

Перцентиль за 1.0 г 85

Корреляция 0.45

Полураспад 32.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение9.43346

Изменение за 1д-31.16%

Изменение за 7д-31.60%

Изменение за 30д-34.03%

Максимум периода18.2091

Минимум периода4.17177

Hedge ratio β0.616

Z-score спреда0.74

Корреляция0.45

Полураспад32 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.62. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.74 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 37% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько KAIA в одном WLD?

1 WLD стоит 9.43346 KAIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/KAIA?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 4.17177 (17.05.2026) и 18.2091 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и KAIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и KAIA равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/KAIA?

Z-score равен 0.74 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/KAIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 32 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.