↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.989 HEI

WLD = 0.372 USDT

HEI = 0.124 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / HEI отношение и спред

1 WLD = 2.989 HEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.785, корреляция ног 0.13.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.26. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.785

Z-score спреда -0.26

Корреляция 0.13

Полураспад 8.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.98874

Изменение за 1д-7.30%

Изменение за 7д-11.80%

Изменение за 30д28.91%

Максимум периода9.17223

Минимум периода0.591372

Hedge ratio β0.785

Z-score спреда-0.26

Корреляция0.13

Полураспад9 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.13. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.26 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 28% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HEI в одном WLD?

1 WLD стоит 2.98874 HEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/HEI?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.591372 (06.08.2026) и 9.17223 (16.06.2026).

Коррелируют ли WLD и HEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и HEI равна 0.13 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/HEI?

Z-score равен -0.26 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/HEI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.13, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.