↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.214 GTC

WLD = 0.561 USDT

GTC = 0.133 USDT

CSV JSON MD

WLD / GTC отношение и спред

1 WLD = 4.214 GTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.844, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.29. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WLD · Держателю GTC

Hedge ratio β 0.844

Z-score спреда -0.29

Перцентиль за 1.0 г 18

Корреляция 0.38

Полураспад 19.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.21416

Изменение за 1д-24.91%

Изменение за 7д-17.25%

Изменение за 30д-8.22%

Максимум периода8.60595

Минимум периода1.3293

Hedge ratio β0.844

Z-score спреда-0.29

Корреляция0.38

Полураспад19 дн.

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.29 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 40% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько GTC в одном WLD?

1 WLD стоит 4.21416 GTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/GTC?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 1.3293 (11.05.2026) и 8.60595 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и GTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и GTC равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/GTC?

Z-score равен -0.29 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/GTC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.