↔

Пробел меняет ноги пары местами.

101.25 F

WLD = 0.43 USDT

F = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / F отношение и спред

1 WLD = 101.25 F. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.438, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.78. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.438

Z-score спреда -0.78

Корреляция 0.43

Полураспад 30.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение101.255

Изменение за 1д-15.38%

Изменение за 7д-15.88%

Изменение за 30д-18.56%

Максимум периода178.494

Минимум периода31.6158

Hedge ratio β0.438

Z-score спреда-0.78

Корреляция0.43

Полураспад31 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 0.44. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.78 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 31 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 47% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько F в одном WLD?

1 WLD стоит 101.255 F по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/F?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 31.6158 (25.10.2025) и 178.494 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и F?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и F равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/F?

Z-score равен -0.78 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/F для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 31 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.