↔

Пробел меняет ноги пары местами.

9.048 CFX

WLD = 0.564 USDT

CFX = 0.062 USDT

CSV JSON MD

WLD / CFX отношение и спред

1 WLD = 9.048 CFX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.924, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.83. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WLD · Держателю CFX

Hedge ratio β 0.924

Z-score спреда 0.83

Перцентиль за 1.0 г 92

Корреляция 0.63

Полураспад 39.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение9.04831

Изменение за 1д-6.73%

Изменение за 7д-14.77%

Изменение за 30д5.29%

Максимум периода13.6962

Минимум периода3.35533

Hedge ratio β0.924

Z-score спреда0.83

Корреляция0.63

Полураспад40 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 0.92. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.83 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 55% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CFX в одном WLD?

1 WLD стоит 9.04831 CFX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/CFX?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 3.35533 (15.05.2026) и 13.6962 (16.06.2026).

Коррелируют ли WLD и CFX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и CFX равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/CFX?

Z-score равен 0.83 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/CFX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.63, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 40 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.