↔

Пробел меняет ноги пары местами.

108.46 CELR

WLD = 0.43 USDT

CELR = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / CELR отношение и спред

1 WLD = 108.46 CELR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.783, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.17. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.783

Z-score спреда -2.17

Корреляция 0.53

Полураспад 27.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 28 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение108.456

Изменение за 1д-41.63%

Изменение за 7д-38.42%

Изменение за 30д-38.10%

Максимум периода315.264

Минимум периода84.6387

Hedge ratio β0.783

Z-score спреда-2.17

Корреляция0.53

Полураспад28 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.78. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.17 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна WLD дёшев относительно CELR.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CELR в одном WLD?

1 WLD стоит 108.456 CELR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/CELR?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 84.6387 (30.04.2026) и 315.264 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и CELR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и CELR равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/CELR?

Z-score равен -2.17 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/CELR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 28 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.