↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.131 BAT

WLD = 0.553 USDT

BAT = 0.134 USDT

CSV JSON MD

WLD / BAT отношение и спред

1 WLD = 4.131 BAT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.571, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WLD · Держателю BAT

Hedge ratio β 0.571

Z-score спреда 0.16

Перцентиль за 1.0 г 50

Корреляция 0.43

Полураспад 23.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.13069

Изменение за 1д-12.36%

Изменение за 7д-30.00%

Изменение за 30д-29.62%

Максимум периода9.22971

Минимум периода2.06417

Hedge ratio β0.571

Z-score спреда0.16

Корреляция0.43

Полураспад24 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 0.57. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.16 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 29% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BAT в одном WLD?

1 WLD стоит 4.13069 BAT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/BAT?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 2.06417 (05.12.2025) и 9.22971 (29.09.2025).

Коррелируют ли WLD и BAT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и BAT равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/BAT?

Z-score равен 0.16 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/BAT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 24 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.