↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.299 AVA

WLD = 0.38 USDT

AVA = 0.292 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / AVA отношение и спред

1 WLD = 1.299 AVA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.920, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.47. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.920

Z-score спреда 0.47

Корреляция 0.49

Полураспад 32.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.29891

Изменение за 1д-42.70%

Изменение за 7д-50.12%

Изменение за 30д-34.17%

Максимум периода3.43418

Минимум периода0.81225

Hedge ratio β0.920

Z-score спреда0.47

Корреляция0.49

Полураспад33 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.92. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.47 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 19% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVA в одном WLD?

1 WLD стоит 1.29891 AVA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/AVA?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.81225 (04.05.2026) и 3.43418 (19.06.2026).

Коррелируют ли WLD и AVA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и AVA равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/AVA?

Z-score равен 0.47 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/AVA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 33 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.