↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.5753701 ASTER

WLD = 0.4275 USDT

ASTER = 0.743 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / ASTER отношение и спред

1 WLD = 0.5753701 ASTER. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.198, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.50. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.198

Z-score спреда -0.50

Корреляция 0.42

Полураспад 17.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.57537

Изменение за 1д5.24%

Изменение за 7д0.05%

Изменение за 30д4.97%

Максимум периода1.03937

Минимум периода0.352754

Hedge ratio β1.198

Z-score спреда-0.50

Корреляция0.42

Полураспад18 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 1.20. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.50 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ASTER в одном WLD?

1 WLD стоит 0.57537 ASTER по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/ASTER?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.352754 (03.05.2026) и 1.03937 (19.06.2026).

Коррелируют ли WLD и ASTER?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и ASTER равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/ASTER?

Z-score равен -0.50 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/ASTER для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 18 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.