↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.617 API3

WLD = 0.565 USDT

API3 = 0.349 USDT

CSV JSON MD

WLD / API3 отношение и спред

1 WLD = 1.617 API3. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.732, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.89. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WLD · Держателю API3

Hedge ratio β 0.732

Z-score спреда 0.89

Перцентиль за 1.0 г 89

Корреляция 0.51

Полураспад 29.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.61684

Изменение за 1д-17.65%

Изменение за 7д-10.03%

Изменение за 30д-8.79%

Максимум периода2.46502

Минимум периода0.518781

Hedge ratio β0.732

Z-score спреда0.89

Корреляция0.51

Полураспад29 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.73. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.89 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 56% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько API3 в одном WLD?

1 WLD стоит 1.61684 API3 по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/API3?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.518781 (25.04.2026) и 2.46502 (16.06.2026).

Коррелируют ли WLD и API3?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и API3 равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/API3?

Z-score равен 0.89 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/API3 для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.