↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.658 ALICE

WLD = 0.512 USDT

ALICE = 0.193 USDT

CSV JSON MD

WLD / ALICE отношение и спред

1 WLD = 2.658 ALICE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.914, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.43. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WLD · Держателю ALICE

Hedge ratio β 0.914

Z-score спреда -0.43

Перцентиль за 3.2 г 48

Корреляция 0.47

Полураспад 29.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.65818

Изменение за 1д-15.99%

Изменение за 7д-8.09%

Изменение за 30д-0.79%

Максимум периода6.66882

Минимум периода1.09502

Hedge ratio β0.914

Z-score спреда-0.43

Корреляция0.47

Полураспад29 дн.

по 1167 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.91. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.43 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 28% пути от минимума к максимуму последних 1167 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALICE в одном WLD?

1 WLD стоит 2.65818 ALICE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/ALICE?

За последние 1167 дневным свечам отношение держалось между 1.09502 (18.04.2026) и 6.66882 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и ALICE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и ALICE равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/ALICE?

Z-score равен -0.43 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/ALICE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.