↔

Пробел меняет ноги пары местами.

20.34 VTHO

W = 0.02 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

W / VTHO отношение и спред

1 W = 20.34 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.670, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.37. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю W · Держателю VTHO

Hedge ratio β 1.670

Z-score спреда -2.37

Корреляция 0.52

Полураспад 33.5 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 33 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение20.3385

Изменение за 1д30.13%

Изменение за 7д31.38%

Изменение за 30д-14.34%

Максимум периода86.8794

Минимум периода8.70668

Hedge ratio β1.670

Z-score спреда-2.37

Корреляция0.52

Полураспад33 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.52 при hedge ratio 1.67. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.37 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна W дёшев относительно VTHO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 15% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном W?

1 W стоит 20.3385 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит W/VTHO?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 8.70668 (13.09.2026) и 86.8794 (07.10.2025).

Коррелируют ли W и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей W и VTHO равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда W/VTHO?

Z-score равен -2.37 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли W/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.52, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 33 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.