↔

Пробел меняет ноги пары местами.

20896.38 W

TAO = 328.7 USDT

W = 0.02 USDT

CSV JSON MD

TAO / W отношение и спред

1 TAO = 20896.38 W. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.198, корреляция ног 0.59.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.06. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TAO · Держателю W

Hedge ratio β 0.198

Z-score спреда 2.06

Корреляция 0.59

Полураспад 25.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 26 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение20896.4

Изменение за 1д-17.56%

Изменение за 7д-12.27%

Изменение за 30д-19.67%

Максимум периода27930.7

Минимум периода2404.76

Hedge ratio β0.198

Z-score спреда2.06

Корреляция0.59

Полураспад26 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.59 при hedge ratio 0.20. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.06 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна TAO дорог относительно W.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 26 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 72% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько W в одном TAO?

1 TAO стоит 20896.4 W по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/W?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 2404.76 (07.10.2025) и 27930.7 (14.06.2026).

Коррелируют ли TAO и W?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и W равна 0.59 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/W?

Z-score равен 2.06 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/W для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.59, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 26 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.