W / XPL отношение и спред

1 W = 0.1471716 XPL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.185, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.15. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю W · Держателю XPL

Hedge ratio β 1.185

Z-score спреда -0.15

Корреляция 0.60

Полураспад 17.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.147172

Изменение за 1д34.59%

Изменение за 7д26.12%

Изменение за 30д41.92%

Максимум периода0.276779

Минимум периода0.0709128

Hedge ratio β1.185

Z-score спреда-0.15

Корреляция0.60

Полураспад18 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 1.18. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.15 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 37% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XPL в одном W?

1 W стоит 0.147172 XPL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит W/XPL?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 0.0709128 (29.09.2025) и 0.276779 (18.12.2025).

Коррелируют ли W и XPL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей W и XPL равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда W/XPL?

Z-score равен -0.15 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли W/XPL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 18 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.