↔

Пробел меняет ноги пары местами.

622.06 W

UNI = 9.79 USDT

W = 0.02 USDT

CSV JSON MD

UNI / W отношение и спред

1 UNI = 622.06 W. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.291, корреляция ног 0.65.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.72. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю UNI · Держателю W

Hedge ratio β 0.291

Z-score спреда 2.72

Корреляция 0.65

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение622.06

Изменение за 1д-19.10%

Изменение за 7д-20.37%

Изменение за 30д26.24%

Максимум периода839.837

Минимум периода57.1156

Hedge ratio β0.291

Z-score спреда2.72

Корреляция0.65

Полураспад—

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.65 при hedge ratio 0.29. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.72 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна UNI дорог относительно W.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 72% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько W в одном UNI?

1 UNI стоит 622.06 W по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/W?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 57.1156 (07.10.2025) и 839.837 (23.09.2026).

Коррелируют ли UNI и W?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и W равна 0.65 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/W?

Z-score равен 2.72 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/W для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.