↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7.95E-5 QNT

W = 0.01562 USDT

QNT = 196.58 USDT

CSV JSON MD

W / QNT отношение и спред

1 W = 7.95E-5 QNT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 4.124, корреляция ног 0.46.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -9.06. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю W · Держателю QNT

Hedge ratio β 4.124

Z-score спреда -9.06

Корреляция 0.46

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000079458744531489

Изменение за 1д-36.76%

Изменение за 7д-52.94%

Изменение за 30д-48.61%

Максимум периода0.00137383

Минимум периода0.000079458744531489

Hedge ratio β4.124

Z-score спреда-9.06

Корреляция0.46

Полураспад—

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.46 при hedge ratio 4.12. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -9.06 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна W дёшев относительно QNT.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько QNT в одном W?

1 W стоит 0.000079458744531489 QNT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит W/QNT?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 0.000079458744531489 (27.09.2026) и 0.00137383 (07.10.2025).

Коррелируют ли W и QNT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей W и QNT равна 0.46 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда W/QNT?

Z-score равен -9.06 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли W/QNT для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.