W / NEAR отношение и спред

1 W = 0.0028613 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.422, корреляция ног 0.65.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.91. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю W · Держателю NEAR

Hedge ratio β 0.422

Z-score спреда -0.91

Корреляция 0.65

Полураспад 134.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00286133

Изменение за 1д13.29%

Изменение за 7д-7.20%

Изменение за 30д-42.69%

Максимум периода0.0478516

Минимум периода0.00252566

Hedge ratio β0.422

Z-score спреда-0.91

Корреляция0.65

Полураспад134 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.65 при hedge ratio 0.42. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.91 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 134 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном W?

1 W стоит 0.00286133 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит W/NEAR?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 0.00252566 (26.09.2026) и 0.0478516 (07.10.2025).

Коррелируют ли W и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей W и NEAR равна 0.65 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда W/NEAR?

Z-score равен -0.91 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли W/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.65, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 134 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.