W / AVAX отношение и спред

1 W = 0.0014254 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.884, корреляция ног 0.75.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.17. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю W · Держателю AVAX

Hedge ratio β 1.884

Z-score спреда -2.17

Корреляция 0.75

Полураспад 21.8 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 22 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00142545

Изменение за 1д21.53%

Изменение за 7д30.92%

Изменение за 30д10.16%

Максимум периода0.0047836

Минимум периода0.00102474

Hedge ratio β1.884

Z-score спреда-2.17

Корреляция0.75

Полураспад22 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.75. Подобранный hedge ratio 1.88: примерно 1.88 единиц экспозиции в AVAX уравновешивают одну единицу W.

Спред сейчас на -2.17 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна W дёшев относительно AVAX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном W?

1 W стоит 0.00142545 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит W/AVAX?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 0.00102474 (21.09.2026) и 0.0047836 (07.10.2025).

Коррелируют ли W и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей W и AVAX равна 0.75 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда W/AVAX?

Z-score равен -2.17 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли W/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.75, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.