↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0349545 TAO

AVAX = 8.833 USDT

TAO = 252.7 USDT

CSV JSON MD

AVAX / TAO отношение и спред

1 AVAX = 0.0349545 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.421, корреляция ног 0.66.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.29. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AVAX · Держателю TAO

Hedge ratio β 1.421

Z-score спреда 0.29

Перцентиль за 2.6 г 17

Корреляция 0.66

Полураспад 53.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0349545

Изменение за 1д-0.18%

Изменение за 7д-1.11%

Изменение за 30д1.11%

Максимум периода0.11912

Минимум периода0.024073

Hedge ratio β1.421

Z-score спреда0.29

Корреляция0.66

Полураспад54 дн.

по 932 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.66 при hedge ratio 1.42. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.29 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 54 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 932 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 753 дн.: 7. Закрылись возвратом к норме: 7. Медиана возврата — 21 дн., самое долгое заняло 41 дн.

Последнее закрытое — с 21.09.2026 по 22.09.2026, 1 дн.: пик z = 2.04, AVAX был дорог относительно TAO.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 21 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
21.09.2026 — 22.09.2026	AVAX	2.04	1 дн.
24.03.2026 — 14.04.2026	TAO	-2.80	21 дн.
31.10.2025 — 21.11.2025	TAO	-2.41	21 дн.
22.09.2025 — 12.10.2025	AVAX	2.39	20 дн.
31.05.2025 — 08.07.2025	TAO	-2.02	38 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном AVAX?

1 AVAX стоит 0.0349545 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/TAO?

За последние 932 дневным свечам отношение держалось между 0.024073 (14.06.2026) и 0.11912 (03.07.2024).

Коррелируют ли AVAX и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и TAO равна 0.66 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/TAO?

Z-score равен 0.29 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.66, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 54 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AVAX и TAO расходятся?

За 753 дн. спред выходил за ±2σ 7 раз. Медиана возврата к норме — 21 дн.