VTHO / W отношение и спред

1 VTHO = 0.0488239 W. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.535, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.37. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю VTHO · Держателю W

Hedge ratio β 0.535

Z-score спреда 2.37

Корреляция 0.52

Полураспад 28.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 29 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0488239

Изменение за 1д-23.69%

Изменение за 7д-24.41%

Изменение за 30д15.93%

Максимум периода0.114854

Минимум периода0.0115102

Hedge ratio β0.535

Z-score спреда2.37

Корреляция0.52

Полураспад29 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.52 при hedge ratio 0.54. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.37 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно W.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 36% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько W в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.0488239 W по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/W?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 0.0115102 (07.10.2025) и 0.114854 (13.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и W?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и W равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/W?

Z-score равен 2.37 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/W для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.52, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.