↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0003445 NEAR

VTHO = 0.000794 USDT

NEAR = 2.305 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

VTHO / NEAR отношение и спред

1 VTHO = 0.0003445 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.390, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 6.07. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.390

Z-score спреда 6.07

Корреляция 0.49

Полураспад 80.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 81 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000344469

Изменение за 1д3.68%

Изменение за 7д101.52%

Изменение за 30д74.68%

Максимум периода0.000833828

Минимум периода0.000151927

Hedge ratio β0.390

Z-score спреда6.07

Корреляция0.49

Полураспад81 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.39. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 6.07 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно NEAR.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 81 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 28% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.000344469 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/NEAR?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.000151927 (03.06.2026) и 0.000833828 (12.02.2026).

Коррелируют ли VTHO и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и NEAR равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/NEAR?

Z-score равен 6.07 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 81 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.