VTHO / MUBARAK отношение и спред

1 VTHO = 0.0144134 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.702, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.89. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю VTHO · Держателю MUBARAK

Hedge ratio β 0.702

Z-score спреда -0.89

Корреляция 0.33

Полураспад 46.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0144134

Изменение за 1д8.23%

Изменение за 7д-33.57%

Изменение за 30д-26.80%

Максимум периода0.0714736

Минимум периода0.00898393

Hedge ratio β0.702

Z-score спреда-0.89

Корреляция0.33

Полураспад46 дн.

по 362 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.89 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 46 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 362 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.0144134 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/MUBARAK?

За последние 362 дневным свечам отношение держалось между 0.00898393 (23.09.2026) и 0.0714736 (21.12.2025).

Коррелируют ли VTHO и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и MUBARAK равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/MUBARAK?

Z-score равен -0.89 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/MUBARAK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.