↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.6E-6 BCH

VTHO = 0.000817 USDT

BCH = 224.7 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

VTHO / BCH отношение и спред

1 VTHO = 3.6E-6 BCH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.895, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.37. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.895

Z-score спреда 5.37

Корреляция 0.41

Полураспад 69.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 69 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00000363595905652

Изменение за 1д4.83%

Изменение за 7д125.82%

Изменение за 30д132.75%

Максимум периода0.00000363595905652

Минимум периода0.000001053092693184

Hedge ratio β0.895

Z-score спреда5.37

Корреляция0.41

Полураспад69 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.90. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 5.37 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно BCH.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 69 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BCH в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.00000363595905652 BCH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/BCH?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.000001053092693184 (20.02.2026) и 0.00000363595905652 (13.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и BCH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и BCH равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/BCH?

Z-score равен 5.37 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/BCH для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 69 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.