↔

Пробел меняет ноги пары местами.

864.2 TRX

BCH = 285.1 USDT

TRX = 0.33 USDT

CSV JSON MD

BCH / TRX отношение и спред

1 BCH = 864.2 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.217, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.57. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BCH · Держателю TRX

Hedge ratio β 0.217

Z-score спреда 0.57

Перцентиль за 6.9 г 5

Корреляция 0.58

Полураспад 171.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение864.201

Изменение за 1д1.08%

Изменение за 7д0.87%

Изменение за 30д-13.27%

Максимум периода22324.5

Минимум периода592.526

Hedge ratio β0.217

Z-score спреда0.57

Корреляция0.58

Полураспад172 дн.

по 2527 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.22. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.57 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 172 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 2527 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 2348 дн.: 17. Закрылись возвратом к норме: 17. Медиана возврата — 36 дн., самое долгое заняло 175 дн.

Последнее закрытое — с 27.02.2026 по 21.08.2026, 175 дн.: пик z = -3.95, TRX был дорог относительно BCH.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 36 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
27.02.2026 — 21.08.2026	TRX	-3.95	175 дн.
05.02.2026 — 09.02.2026	TRX	-2.38	4 дн.
19.12.2025 — 20.01.2026	BCH	2.59	32 дн.
20.07.2025 — 10.10.2025	BCH	2.29	82 дн.
06.04.2025 — 22.04.2025	TRX	-2.07	16 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном BCH?

1 BCH стоит 864.201 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/TRX?

За последние 2527 дневным свечам отношение держалось между 592.526 (24.06.2026) и 22324.5 (18.01.2020).

Коррелируют ли BCH и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и TRX равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/TRX?

Z-score равен 0.57 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/TRX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 172 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто BCH и TRX расходятся?

За 2348 дн. спред выходил за ±2σ 17 раз. Медиана возврата к норме — 36 дн.