↔

Пробел меняет ноги пары местами.

656.31 TRX

BCH = 224 USDT

TRX = 0.34 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

BCH / TRX отношение и спред

1 BCH = 656.31 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -2.984, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.65. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -2.984

Z-score спреда 0.65

Корреляция 0.37

Полураспад 30.2 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение656.314

Изменение за 1д-2.67%

Изменение за 7д-16.77%

Изменение за 30д5.92%

Максимум периода2264.46

Минимум периода592.526

Hedge ratio β-2.984

Z-score спреда0.65

Корреляция0.37

Полураспад30 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно BCH и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.65 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 30 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном BCH?

1 BCH стоит 656.314 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/TRX?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 592.526 (24.06.2026) и 2264.46 (05.01.2026).

Коррелируют ли BCH и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и TRX равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/TRX?

Z-score равен 0.65 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.