↔

Пробел меняет ноги пары местами.

60.87 NEAR

BCH = 286.1 USDT

NEAR = 4.7 USDT

CSV JSON MD

BCH / NEAR отношение и спред

1 BCH = 60.87 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.233, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.12. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BCH · Держателю NEAR

Hedge ratio β 0.233

Z-score спреда -0.12

Перцентиль за 6.0 г 25

Корреляция 0.52

Полураспад 225.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение60.8723

Изменение за 1д-2.54%

Изменение за 7д5.71%

Изменение за 30д-0.73%

Максимум периода554.175

Минимум периода17.1063

Hedge ratio β0.233

Z-score спреда-0.12

Корреляция0.52

Полураспад225 дн.

по 2206 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.52 при hedge ratio 0.23. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.12 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 225 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 2206 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 2027 дн.: 11. Закрылись возвратом к норме: 11. Медиана возврата — 96 дн., самое долгое заняло 137 дн.

Последнее закрытое — с 17.05.2026 по 21.08.2026, 96 дн.: пик z = -4.13, NEAR был дорог относительно BCH.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 96 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
17.05.2026 — 21.08.2026	NEAR	-4.13	96 дн.
03.12.2025 — 31.01.2026	BCH	3.12	59 дн.
13.06.2025 — 10.10.2025	BCH	2.91	119 дн.
11.11.2024 — 28.01.2025	BCH	3.30	78 дн.
02.03.2024 — 13.06.2024	BCH	5.76	103 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном BCH?

1 BCH стоит 60.8723 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/NEAR?

За последние 2206 дневным свечам отношение держалось между 17.1063 (08.04.2022) и 554.175 (23.02.2026).

Коррелируют ли BCH и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и NEAR равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/NEAR?

Z-score равен -0.12 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.52, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 225 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто BCH и NEAR расходятся?

За 2027 дн. спред выходил за ±2σ 11 раз. Медиана возврата к норме — 96 дн.