↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.0E-6 AAVE

VTHO = 0.000773 USDT

AAVE = 153.96 USDT

CSV JSON MD

VTHO / AAVE отношение и спред

1 VTHO = 5.0E-6 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.035, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю VTHO · Держателю AAVE

Hedge ratio β 1.035

Z-score спреда 0.20

Корреляция 0.48

Полураспад 22.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000005020784619382

Изменение за 1д-1.48%

Изменение за 7д-5.36%

Изменение за 30д59.53%

Максимум периода0.000009229929000546

Минимум периода0.000002591494934179

Hedge ratio β1.035

Z-score спреда0.20

Корреляция0.48

Полураспад23 дн.

по 362 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 1.04. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.20 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 23 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 37% пути от минимума к максимуму последних 362 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.000005020784619382 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/AAVE?

За последние 362 дневным свечам отношение держалось между 0.000002591494934179 (23.08.2026) и 0.000009229929000546 (13.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и AAVE равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/AAVE?

Z-score равен 0.20 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/AAVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 23 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.