↔

Пробел меняет ноги пары местами.

6.135 U

UNI = 6.133 USDT

U = 1 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / U отношение и спред

1 UNI = 6.135 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -229.347, корреляция ног -0.07.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.09. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -229.347

Z-score спреда 2.09

Корреляция -0.07

Полураспад 11.4 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение6.13484

Изменение за 1д-6.57%

Изменение за 7д-18.06%

Изменение за 30д73.91%

Максимум периода7.48674

Минимум периода2.48551

Hedge ratio β-229.347

Z-score спреда2.09

Корреляция-0.07

Полураспад11 дн.

по 244 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно UNI и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.09 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна UNI дорог относительно U.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 73% пути от минимума к максимуму последних 244 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном UNI?

1 UNI стоит 6.13484 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/U?

За последние 244 дневным свечам отношение держалось между 2.48551 (06.06.2026) и 7.48674 (06.09.2026).

Коррелируют ли UNI и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и U равна -0.07 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/U?

Z-score равен 2.09 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.