↔

Пробел меняет ноги пары местами.

124.5 SAND

UNI = 8.99 USDT

SAND = 0.07 USDT

CSV JSON MD

UNI / SAND отношение и спред

1 UNI = 124.5 SAND. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.269, корреляция ног 0.65.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.26. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю UNI · Держателю SAND

Дороже относительно SAND, чем сейчас, UNI была лишь 4 % времени за 1.0 года. Держателю UNI это повод присмотреться к ротации в SAND.

Hedge ratio β 0.269

Z-score спреда 2.26

Перцентиль за 1.0 г 96

Корреляция 0.65

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение124.501

Изменение за 1д-38.44%

Изменение за 7д-41.10%

Изменение за 30д-23.02%

Максимум периода233.975

Минимум периода28.0514

Hedge ratio β0.269

Z-score спреда2.26

Корреляция0.65

Полураспад—

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.65 при hedge ratio 0.27. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.26 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна UNI дорог относительно SAND.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 47% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SAND в одном UNI?

1 UNI стоит 124.501 SAND по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/SAND?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 28.0514 (07.11.2025) и 233.975 (23.09.2026).

Коррелируют ли UNI и SAND?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и SAND равна 0.65 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/SAND?

Z-score равен 2.26 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/SAND для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.