↔

Пробел меняет ноги пары местами.

13.08 RUNE

UNI = 9.6 USDT

RUNE = 0.73 USDT

CSV JSON MD

UNI / RUNE отношение и спред

1 UNI = 13.08 RUNE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.942, корреляция ног 0.61.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.41. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю UNI · Держателю RUNE

Hedge ratio β 0.942

Z-score спреда 2.41

Корреляция 0.61

Полураспад 48.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 49 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение13.0831

Изменение за 1д-8.79%

Изменение за 7д-20.36%

Изменение за 30д74.90%

Максимум периода16.427

Минимум периода6.01593

Hedge ratio β0.942

Z-score спреда2.41

Корреляция0.61

Полураспад49 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.61 при hedge ratio 0.94. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.41 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна UNI дорог относительно RUNE.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 49 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 68% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RUNE в одном UNI?

1 UNI стоит 13.0831 RUNE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/RUNE?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 6.01593 (05.05.2026) и 16.427 (19.09.2026).

Коррелируют ли UNI и RUNE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и RUNE равна 0.61 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/RUNE?

Z-score равен 2.41 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/RUNE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.61, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 49 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.