↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.67 NEAR

UNI = 6.273 USDT

NEAR = 2.349 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / NEAR отношение и спред

1 UNI = 2.67 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.523, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.60. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.523

Z-score спреда 1.60

Корреляция 0.52

Полураспад 50.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.6705

Изменение за 1д-1.44%

Изменение за 7д-10.85%

Изменение за 30д24.30%

Максимум периода4.56972

Минимум периода0.951733

Hedge ratio β0.523

Z-score спреда1.60

Корреляция0.52

Полураспад50 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.52 при hedge ratio 0.52. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.60 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 50 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 48% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном UNI?

1 UNI стоит 2.6705 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/NEAR?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.951733 (03.06.2026) и 4.56972 (11.02.2026).

Коррелируют ли UNI и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и NEAR равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/NEAR?

Z-score равен 1.60 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.52, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 50 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.