↔

Пробел меняет ноги пары местами.

726.16 GLMR

UNI = 9.03 USDT

GLMR = 0.01 USDT

CSV JSON MD

UNI / GLMR отношение и спред

1 UNI = 726.16 GLMR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.257, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю UNI · Держателю GLMR

Hedge ratio β 0.257

Z-score спреда 2.16

Перцентиль за 1.0 г 95

Корреляция 0.41

Полураспад 257.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 257 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение726.162

Изменение за 1д-23.02%

Изменение за 7д-47.69%

Изменение за 30д-25.43%

Максимум периода1526.98

Минимум периода130.868

Hedge ratio β0.257

Z-score спреда2.16

Корреляция0.41

Полураспад257 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.26. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.16 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна UNI дорог относительно GLMR.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 257 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 43% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько GLMR в одном UNI?

1 UNI стоит 726.162 GLMR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/GLMR?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 130.868 (29.09.2025) и 1526.98 (23.09.2026).

Коррелируют ли UNI и GLMR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и GLMR равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/GLMR?

Z-score равен 2.16 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/GLMR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 257 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.