↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0013129 SPYB

U = 1.0002 USDT

SPYB = 761.82 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

U / SPYB отношение и спред

1 U = 0.0013129 SPYB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.019, корреляция ног -0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.82. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.019

Z-score спреда 0.82

Корреляция -0.37

Полураспад 6.1 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00131291

Изменение за 1д-0.48%

Изменение за 7д0.64%

Изменение за 30д1.37%

Максимум периода0.00134617

Минимум периода0.0012838

Hedge ratio β-0.019

Z-score спреда0.82

Корреляция-0.37

Полураспад6 дн.

по 74 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно U и SPYB двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.82 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 6 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 47% пути от минимума к максимуму последних 74 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SPYB в одном U?

1 U стоит 0.00131291 SPYB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/SPYB?

За последние 74 дневным свечам отношение держалось между 0.0012838 (14.08.2026) и 0.00134617 (25.07.2026).

Коррелируют ли U и SPYB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и SPYB равна -0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/SPYB?

Z-score равен 0.82 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/SPYB для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.