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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.0013126 SPYB

U = 1.0001 USDT

SPYB = 761.9 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

U / SPYB razão e spread

1 U = 0.0013126 SPYB. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.019 e a correlação entre as pernas é -0.37.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.82 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.019

Z-Score do spread 0.82

Correlação -0.37

Meia-vida 6.1 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.00131264

Variação 1d-0.50%

Variação 7d0.61%

Variação 30d1.35%

Máxima do período0.00134617

Mínima do período0.0012838

Hedge ratio β-0.019

Z-Score do spread0.82

Correlação-0.37

Meia-vida6 d

em 74 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada U e SPYB se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a 0.82 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 6 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 46% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 74 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos SPYB vale 1 U?

1 U vale 0.00131264 SPYB pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de U/SPYB?

Nos últimos 74 candles diários a razão oscilou entre 0.0012838 (14.08.2026) e 0.00134617 (25.07.2026).

U e SPYB são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre U e SPYB é -0.37, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de U/SPYB agora?

O Z-Score é 0.82 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

U/SPYB serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.