↔

Пробел меняет ноги пары местами.

80.53 GLMR

U = 1 USDT

GLMR = 0.01 USDT

CSV JSON MD

U / GLMR отношение и спред

1 U = 80.53 GLMR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.000, корреляция ног -0.03.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.27. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю U · Держателю GLMR

Hedge ratio β 0.000

Z-score спреда -1.27

Корреляция -0.03

Полураспад 8.3 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение80.5253

Изменение за 1д-23.07%

Изменение за 7д-44.00%

Изменение за 30д-46.14%

Максимум периода178.834

Минимум периода29.3343

Hedge ratio β0.000

Z-score спреда-1.27

Корреляция-0.03

Полураспад8 дн.

по 264 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно U и GLMR двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -1.27 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 34% пути от минимума к максимуму последних 264 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько GLMR в одном U?

1 U стоит 80.5253 GLMR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/GLMR?

За последние 264 дневным свечам отношение держалось между 29.3343 (16.01.2026) и 178.834 (17.09.2026).

Коррелируют ли U и GLMR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и GLMR равна -0.03 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/GLMR?

Z-score равен -1.27 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/GLMR для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.