U / ERA отношение и спред
1 U = 11.15 ERA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.000, корреляция ног -0.18.
Войдите, чтобы сохранять избранные пары.
Алерты
Войдите, чтобы ставить свои алерты.
Ключевые цифры
по 272 дневным свечам
Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.
Что говорят цифры
Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего -0.18. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.
Спред на 0.09 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.
Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.
Текущее отношение стоит в середине диапазона — 54% пути от минимума к максимуму последних 272 дневным свечам.
Частые вопросы
Сколько ERA в одном U?
1 U стоит 11.1505 ERA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.
В каком диапазоне ходит U/ERA?
За последние 272 дневным свечам отношение держалось между 3.3557 (25.01.2026) и 17.7376 (17.09.2026).
Коррелируют ли U и ERA?
Корреляция дневных логарифмических доходностей U и ERA равна -0.18 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.
Какой сейчас z-score спреда U/ERA?
Z-score равен 0.09 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.
Подходит ли U/ERA для парной сделки?
Слабо. Корреляция всего -0.18, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.
Похожие пары
Другие пары, у которых одна нога общая с этой.
Все цифры посчитаны по биржевым данным и описывают прошлое поведение. Это не инвестиционная рекомендация.