↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3458763 XLM

THE = 0.0671 USDT

XLM = 0.194 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / XLM отношение и спред

1 THE = 0.3458763 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.195, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.21. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.195

Z-score спреда 0.21

Корреляция 0.33

Полураспад 105.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.345876

Изменение за 1д-7.87%

Изменение за 7д-13.11%

Изменение за 30д-12.13%

Максимум периода3.51313

Минимум периода0.269444

Hedge ratio β1.195

Z-score спреда0.21

Корреляция0.33

Полураспад106 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.21 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 106 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном THE?

1 THE стоит 0.345876 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/XLM?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.269444 (18.06.2026) и 3.51313 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и XLM равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/XLM?

Z-score равен 0.21 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/XLM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.