↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0011976 DASH

THE = 0.0646 USDT

DASH = 53.94 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / DASH отношение и спред

1 THE = 0.0011976 DASH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.515, корреляция ног 0.13.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.70. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.515

Z-score спреда -0.70

Корреляция 0.13

Полураспад 50.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00119763

Изменение за 1д-3.06%

Изменение за 7д6.60%

Изменение за 30д-42.01%

Максимум периода0.0219679

Минимум периода0.000983732

Hedge ratio β0.515

Z-score спреда-0.70

Корреляция0.13

Полураспад50 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.13. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.70 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 50 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DASH в одном THE?

1 THE стоит 0.00119763 DASH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/DASH?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 0.000983732 (06.09.2026) и 0.0219679 (29.09.2025).

Коррелируют ли THE и DASH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и DASH равна 0.13 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/DASH?

Z-score равен -0.70 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/DASH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.13, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.