↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1865.38 GTC

TAO = 286 USDT

GTC = 0.15 USDT

CSV JSON MD

TAO / GTC отношение и спред

1 TAO = 1865.38 GTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.430, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TAO · Держателю GTC

Hedge ratio β 0.430

Z-score спреда 0.20

Перцентиль за 1.0 г 40

Корреляция 0.40

Полураспад 19.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1865.38

Изменение за 1д-40.87%

Изменение за 7д-46.01%

Изменение за 30д-32.20%

Максимум периода4393.02

Минимум периода1110.34

Hedge ratio β0.430

Z-score спреда0.20

Корреляция0.40

Полураспад19 дн.

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.40. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.20 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 23% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько GTC в одном TAO?

1 TAO стоит 1865.38 GTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/GTC?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 1110.34 (04.10.2025) и 4393.02 (25.03.2026).

Коррелируют ли TAO и GTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и GTC равна 0.40 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/GTC?

Z-score равен 0.20 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/GTC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.40, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.