↔

Пробел меняет ноги пары местами.

16.17 SAND

SUI = 1.17 USDT

SAND = 0.07 USDT

CSV JSON MD

SUI / SAND отношение и спред

1 SUI = 16.17 SAND. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.715, корреляция ног 0.78.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.04. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SUI · Держателю SAND

Дороже относительно SAND, чем сейчас, SUI была лишь 2 % времени за 1.0 года. Держателю SUI это повод присмотреться к ротации в SAND.

Hedge ratio β 0.715

Z-score спреда 3.04

Перцентиль за 1.0 г 98

Корреляция 0.78

Полураспад 85.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 86 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение16.1741

Изменение за 1д-38.97%

Изменение за 7д-31.00%

Изменение за 30д-14.98%

Максимум периода28.0517

Минимум периода8.65502

Hedge ratio β0.715

Z-score спреда3.04

Корреляция0.78

Полураспад86 дн.

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.78. Подобранный hedge ratio 0.72: примерно 0.72 единиц экспозиции в SAND уравновешивают одну единицу SUI.

Спред сейчас на 3.04 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна SUI дорог относительно SAND.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 86 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 39% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SAND в одном SUI?

1 SUI стоит 16.1741 SAND по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/SAND?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 8.65502 (23.01.2026) и 28.0517 (28.09.2026).

Коррелируют ли SUI и SAND?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и SAND равна 0.78 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/SAND?

Z-score равен 3.04 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/SAND для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.78, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 86 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.