↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1180121 INJ

SUI = 0.7017 USDT

INJ = 5.946 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SUI / INJ отношение и спред

1 SUI = 0.1180121 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.829, корреляция ног 0.73.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.99. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.829

Z-score спреда -2.99

Корреляция 0.73

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.118012

Изменение за 1д-0.12%

Изменение за 7д-22.25%

Изменение за 30д-21.11%

Максимум периода0.354852

Минимум периода0.118012

Hedge ratio β0.829

Z-score спреда-2.99

Корреляция0.73

Полураспад—

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.73. Подобранный hedge ratio 0.83: примерно 0.83 единиц экспозиции в INJ уравновешивают одну единицу SUI.

Спред сейчас на -2.99 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SUI дёшев относительно INJ.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном SUI?

1 SUI стоит 0.118012 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/INJ?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.118012 (13.09.2026) и 0.354852 (05.01.2026).

Коррелируют ли SUI и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и INJ равна 0.73 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/INJ?

Z-score равен -2.99 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/INJ для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.