↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.209 ARB

SUI = 0.724 USDT

ARB = 0.139 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SUI / ARB отношение и спред

1 SUI = 5.209 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.877, корреляция ног 0.76.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.36. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.877

Z-score спреда -2.36

Корреляция 0.76

Полураспад 47.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 47 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.20935

Изменение за 1д4.34%

Изменение за 7д31.36%

Изменение за 30д-42.76%

Максимум периода10.0604

Минимум периода3.96563

Hedge ratio β0.877

Z-score спреда-2.36

Корреляция0.76

Полураспад47 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.76. Подобранный hedge ratio 0.88: примерно 0.88 единиц экспозиции в ARB уравновешивают одну единицу SUI.

Спред сейчас на -2.36 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SUI дёшев относительно ARB.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 47 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 20% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном SUI?

1 SUI стоит 5.20935 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/ARB?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 3.96563 (06.09.2026) и 10.0604 (21.05.2026).

Коррелируют ли SUI и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и ARB равна 0.76 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/ARB?

Z-score равен -2.36 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.76, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 47 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.