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A barra de espaço inverte as pernas do par.

5.223 ARB

SUI = 0.72 USDT

ARB = 0.138 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

SUI / ARB razão e spread

1 SUI = 5.223 ARB. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.877 e a correlação entre as pernas é 0.76.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -2.36 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.877

Z-Score do spread -2.36

Correlação 0.76

Meia-vida 47.0 1d

O spread está além de −2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 47 dias.

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Números principais

Razão atual5.22335

Variação 1d4.62%

Variação 7d31.72%

Variação 30d-42.61%

Máxima do período10.0604

Mínima do período3.96563

Hedge ratio β0.877

Z-Score do spread-2.36

Correlação0.76

Meia-vida47 d

em 350 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas andam bem juntas — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.76. O hedge ratio ajustado é 0.88, ou seja, cerca de 0.88 unidades de exposição em ARB equilibram uma unidade de SUI.

O spread está -2.36 desvios padrão distante da sua média móvel — SUI está barato em relação a ARB para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 47 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 21% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 350 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos ARB vale 1 SUI?

1 SUI vale 5.22335 ARB pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de SUI/ARB?

Nos últimos 350 candles diários a razão oscilou entre 3.96563 (06.09.2026) e 10.0604 (21.05.2026).

SUI e ARB são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre SUI e ARB é 0.76, o que representa um vínculo forte. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de SUI/ARB agora?

O Z-Score é -2.36 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

SUI/ARB serve para um long & short?

A mecânica se sustenta: a correlação é 0.76 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 47 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.