STX / SUI razão e spread
1 STX = 0.3623237 SUI. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.699 e a correlação entre as pernas é 0.72.
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Números principais
em 397 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam bem juntas — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.72. O hedge ratio ajustado é 0.70, ou seja, cerca de 0.70 unidades de exposição em SUI equilibram uma unidade de STX.
O spread está a 0.86 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 45 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 78% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 397 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 218 candles: 2. Fechadas com retorno à norma: 1. O retorno mediano levou 52 dias, o mais longo 52 dias.
A última fechada foi de 30.06.2026 a 21.08.2026, 52 dias: pico z = -3.43, SUI estava caro frente a STX.
Uma está em curso agora: começou em 25.08.2026, já dura 66 dias, pico z = 2.58, STX estava caro frente a SUI. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 52 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 — 21.08.2026 | SUI | -3.43 | 52 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos SUI vale 1 STX?
1 STX vale 0.362324 SUI pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de STX/SUI?
Nos últimos 397 candles diários a razão oscilou entre 0.160769 (11.10.2025) e 0.419713 (16.10.2026).
STX e SUI são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre STX e SUI é 0.72, o que representa um vínculo forte. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de STX/SUI agora?
O Z-Score é 0.86 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
STX/SUI serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.72 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 45 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência STX e SUI divergem?
Em 218 candles diários o spread saiu de ±2σ 2 vezes. O retorno mediano à norma levou 52 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.