STRK / ZRO отношение и спред

1 STRK = 0.0256701 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.931, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.81. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STRK · Держателю ZRO

Hedge ratio β 0.931

Z-score спреда -0.81

Перцентиль за 1.0 г 18

Корреляция 0.38

Полураспад 88.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0256701

Изменение за 1д11.78%

Изменение за 7д1.60%

Изменение за 30д4.16%

Максимум периода0.19697

Минимум периода0.0163304

Hedge ratio β0.931

Z-score спреда-0.81

Корреляция0.38

Полураспад89 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.81 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 89 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном STRK?

1 STRK стоит 0.0256701 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/ZRO?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 0.0163304 (08.04.2026) и 0.19697 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и ZRO равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/ZRO?

Z-score равен -0.81 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/ZRO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.