↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.5686973 ZAMA

STRK = 0.04313 USDT

ZAMA = 0.07584 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / ZAMA отношение и спред

1 STRK = 0.5686973 ZAMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.468, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.00. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.468

Z-score спреда 5.00

Корреляция 0.32

Полураспад 6.7 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.568697

Изменение за 1д-1.50%

Изменение за 7д-4.19%

Изменение за 30д1.86%

Максимум периода2.44321

Минимум периода0.43378

Hedge ratio β-0.468

Z-score спреда5.00

Корреляция0.32

Полураспад7 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно STRK и ZAMA двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 5.00 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна STRK дорог относительно ZAMA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZAMA в одном STRK?

1 STRK стоит 0.568697 ZAMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/ZAMA?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 0.43378 (30.07.2026) и 2.44321 (12.02.2026).

Коррелируют ли STRK и ZAMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и ZAMA равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/ZAMA?

Z-score равен 5.00 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/ZAMA для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.