STRK / XAUT отношение и спред

1 STRK = 1.5E-5 XAUT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.272, корреляция ног 0.25.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STRK · Держателю XAUT

Hedge ratio β 1.272

Z-score спреда 2.24

Корреляция 0.25

Полураспад 24.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 25 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00001501713583627

Изменение за 1д19.71%

Изменение за 7д43.58%

Изменение за 30д107.41%

Максимум периода0.00001501713583627

Минимум периода0.000005233776086784

Hedge ratio β1.272

Z-score спреда2.24

Корреляция0.25

Полураспад25 дн.

по 197 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.25. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.24 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна STRK дорог относительно XAUT.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 197 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XAUT в одном STRK?

1 STRK стоит 0.00001501713583627 XAUT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/XAUT?

За последние 197 дневным свечам отношение держалось между 0.000005233776086784 (18.08.2026) и 0.00001501713583627 (08.10.2026).

Коррелируют ли STRK и XAUT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и XAUT равна 0.25 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/XAUT?

Z-score равен 2.24 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/XAUT для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.25, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.