↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0117303 NEAR

STRK = 0.04393 USDT

NEAR = 3.745 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / NEAR отношение и спред

1 STRK = 0.0117303 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.678, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.45. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.678

Z-score спреда -3.45

Корреляция 0.55

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0117303

Изменение за 1д8.45%

Изменение за 7д4.99%

Изменение за 30д-15.26%

Максимум периода0.124402

Минимум периода0.0108165

Hedge ratio β0.678

Z-score спреда-3.45

Корреляция0.55

Полураспад—

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 0.68. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.45 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна STRK дёшев относительно NEAR.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном STRK?

1 STRK стоит 0.0117303 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/NEAR?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.0108165 (17.09.2026) и 0.124402 (21.11.2025).

Коррелируют ли STRK и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и NEAR равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/NEAR?

Z-score равен -3.45 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/NEAR для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.